Metodologia
Regra que mora na memória não sobrevive à pressão.
O Contrafluxo não é disciplina prometida. É arquitetura: decisões difíceis, resolvidas a frio, antes de precisarem ser tomadas sob pressão.
Seção 1
O framework de decisão
Três condições. Nenhum julgamento no meio.
O envelope de tendência vem do Dual Time Frame Momentum, de Robert Miner: contexto no gráfico de 15 minutos, execução no de 5. O gatilho de entrada é a regra de coloração m3, um filtro de médias móveis de raiz elliottista. As três precisam se alinhar ao mesmo tempo, sempre em candle fechado. Falta uma, não existe operação.
Seção 2
Até onde isso escala
Não é um número fixo. É um roadmap de pesquisa.
Buffett dizia que garantiria 50% ao ano operando um milhão de dólares, não um bilhão: fundo grande demais move o próprio preço contra si. O WIN negocia volume várias vezes maior do que isso pede, então esse teto clássico fica bem mais alto aqui do que a intuição sugere.
O teto real tem três camadas: quanto capital sustenta N contratos sem risco de ruína (a Regra de Escala já responde parte disso), quanto slippage aparece com lotes maiores (ainda não medido), e se a mesma disciplina que segura um contrato segura cem (a única das três já sendo testada, ao vivo, desde o primeiro dia).
Seção 3
Gestão de Risco
Risco não é evitado. É dimensionado, em camadas.
Cada operação nasce com o pior desfecho já definido: alvo de 150 pontos, stop de 300. Se o preço andar a favor antes de reverter, a trava se desloca pro zero e o pior resultado vira empate, não prejuízo.
O dia tem o mesmo tratamento: dois stops cheios encerram o pregão, de forma automática, configurada antes da abertura. Não é decisão tomada no calor do segundo stop. É limite que já existia antes do dia começar.
Capital aqui é condição necessária, nunca suficiente: promover o tamanho da posição exige patrimônio acima de um piso e sessões consecutivas sem violação de processo. Uma violação zera a contagem, mesmo em dia positivo.
A única assimetria deliberada: reduzir risco nunca precisa de justificativa. Aumentar nunca é decisão do momento.