Venda no zero e compra no stop
Contexto de mercado
Abertura em 204.410, gap de −90 pts (−0,04%) sobre o fechamento de 204.500. Queda rápida até a mínima de 203.530 às 09h04, depois lateralidade entre 204.050 e 204.850 até as 10h. Alta a partir das 10h08, com recuo até 204.340 às 10h30 e nova alta até a máxima de 206.610 às 10h48 (+3.080 pts sobre a mínima). Devolução até 205.680 por volta das 10h55 e novo avanço em seguida.
Setup identificado
Mudança de regime do inddifmedias no 2min, com distância entre médias ≥100 pts, um sinal por regime. Venda com sinal no candle das 10h52 (virada de alta para baixa) e compra com sinal no candle das 11h00. Entrada 10 pts além da mínima/máxima do candle de sinal, no candle seguinte, com OCO 150/300 e breakeven automático em +100.
Execução
Duas operações, ambas dentro do sistema e no preço exato da regra. Operação 1, venda: entrada às 10h56 em 205.855, chegou a +100 e voltou, saída no zero pelo breakeven às 10h57 (48 segundos). Operação 2, compra: entrada às 11h02 em 206.450, máxima favorável de +80, stop cheio em 206.150 às 11h04 (2min16). A mínima do candle foi 206.145, 5 pts além do stop, com reversão no mesmo candle.
Resultado
−300 pts / −R$60 (1 contrato). Acumulado do fundo: +2.015 pts / +R$634.
Nota de campo
Dia de duas operações corretas pela regra e resultado negativo. A fase do Contrafluxo segue incômoda, e é por isso que está em fase de testes uma automação do mesmo método, com o objetivo de reduzir a oscilação que vem do operador: hesitação, ansiedade depois de ganho, saída antecipada, entrada fora da regra. Por enquanto roda em simulador, em paralelo à operação manual, e a conta real segue sendo operada à mão. Ainda não há conclusão nenhuma. A ideia é só medir quanto da distância entre o que a regra manda e o que acaba sendo feito vem do próprio operador.